Text
Anomali overreaction dl bej: penelitian saham tekstil, retailer dan wholesaler
Reaksi berlebihan hipotesis ini seringrndianggap sebagai anomali di pasar keuangan. Dalam tulisan ini, kami mencoba untuk mengidentifikasi keberadaan ini anomly di BEJ, terutama untuk tekstil, seluruh penjualan dan ritel industri selama 2001-2003. Kami menerapkan teknik yang sama dan metodologi sebagai De Bondt-Thaler penelitian, di mana pasar yang disesuaikan kelebihan kembali digunakan untuk mengukur anomali reaksi berlebihan. Berdasarkan kami perhitungan, kami tidak bisa mengkonfirmasi keberadaan hipotesis reaksi berlebihan baik untuk periode 3 bulan dan satu tahun periode. Oleh karena itu kami sarankan investor untuk menghindari strategi contrararian,rnterutama untuk investasi jangka pendek.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain