Asymmetyc volatility spillover and risk contagion during Covid-19 outbreaks: empirical investigation from the indonesiaan and global stocks markets

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Asymmetyc volatility spillover and risk contagion during Covid-19 outbreaks: empirical investigation from the indonesiaan and global stocks markets

Art Original

Asymmetyc volatility spillover and risk contagion during Covid-19 outbreaks: empirical investigation from the indonesiaan and global stocks markets

Achsani, Noer Azam - Nama Orang; Sari, Linda karlina - Nama Orang; Holis, Ade - Nama Orang;

Tujuan makalah ini membuktikan adanya perubahan dramatis dalam stuktur dan pola volatilitas yang bervariasi dari waktu ke waktu antara volabilitas pasar saham indonesia dan global selama wabah covid-19.desain/motodologi/pendekatan analisis ini menggunakan spillover volatilitas diebold-Yilmaz untuk menangkap indeks spilivoler volatilitas.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: OJK Working Paper Series
No. Panggil: 338.9 Oto
Penerbit: Jakarta : Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan., 2022
Deskripsi Fisik: 11p. ; 25 cm.
Bahasa: English
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 338.9
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Vol. 5/ 2022
Subjek: ECONOMIC DEVELOPMENT
Info Detail Spesifik: bayu.bandono@ojk.go.id
Pernyataan Tanggungjawab: Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar