SISTEM AUTOMASI PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Masuk
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Volatility transmission of the main global stock return towards Indonesia

Sari, Linda karlina - Nama Orang; Achsani, Noer Azam - Nama Orang; Sartono, Bagus - Nama Orang;

Volatilitas return saham merupakan fenomena yang sangat menarik karena berdampak pada keberadaan pasar keuangan global memang dampak guncangan di suatu negara dapat ditransmisikan ke pasar di negara lain melalui mekanisme transmisi sehingga menyebabkan ketidakstabilan keuangan di pasar terkait ( et al. 1998) Makalah ini bertujuan untuk menentukan model terbaik dalam menggambarkan volatilitas return saham untuk mengidentifikasi efek asimetris, dan juga untuk mengeksplorasi transmisi tujuh volatilitas return saham asing di Indonesia selama periode 1990-2016 secara harian. Proses pemodelan volatilitas return saham menggunakan model GARCH simetris dan berbagai model GARCH asimetris. Sedangkan analisis translasi volatilitas return saham menggunakan sistem Vector Autoregressive. Hasil fitting model yang tepat untuk ketujuh pasar saham menunjukkan bahwa model asimetris GARCH memiliki estimasi yang lebih baik dalam menggambarkan volatilitas return saham. Selain itu, model tersebut juga dapat mengungkapkan adanya efek asimetris pada tujuh pasar saham. Temuan lain menunjukkan bahwa Hong Kong dan Singapura memainkan peran dominan dalam mempengaruhi volatilitas return Indonesia Selain itu, tingkat saling ketergantungan antara pasar saham Indonesia dan pasar saham asing telah meningkat secara substansial setelah krisis 2007. Pada periode setelah krisis tahun 2007, efek volatilitas return pasar saham AS dan Inggris mengalami peningkatan drastis yang mempengaruhi volatilitas return pasar saham Indonesia.


Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
Bulletin of monetary economics and banking
No. Panggil
332.46 Bul
Penerbit
Jakarta : Bank Indonesia., 2017
Deskripsi Fisik
23p. : ilus. ; 24cm
Bahasa
English
ISBN/ISSN
1410-8046
Klasifikasi
332.46
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Vol. 20, No. 2/ October 2017
Subjek
MONETARY POLICY
Info Detail Spesifik
Jurnal Ilmiah Nasional
Pernyataan Tanggungjawab
Bank Indonesia
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

SISTEM AUTOMASI PERPUSTAKAAN
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?