Text

Revisiting calendar anomalies in BRICS countries

---

Kami menggunakan pendekatan dummy heteroskedastisitas bersyarat autoregresif umum untuk menganalisis pengaruh anomali kalender pada pengembalian harian bersyarat dan risiko untuk pasar saham Brasil Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan dari 1996 hingga 2015 Bulan-tahun, tum -of-the-month, day-of-the-week, dan efek liburan diselidiki. Efek hari-dalam-minggu yang paling mencolok ditemukan untuk hari Selasa. Efek tum of the month divalidasi, sementara, yang menarik, kami tidak menemukan bukti efek Januari. Efek hari libur umum tidak didokumentasikan, tetapi pasar India menunjukkan efek sebelum dan sesudah hari libur yang signifikan, pasar Cina anomali sebelum hari libur umum, dan pasar Afrika Selatan terpengaruh hanya setelah hari libur.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Bulletin of monetary economics and banking

No. Panggil

332.46 Bul

Penerbit

Jakarta : Bank Indonesia., 2019

Deskripsi Fisik

24p. : ilus. ; 24cm.

Bahasa

English

ISBN/ISSN

1410-8046

Klasifikasi

332.46

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 22, No. 2/ 2019

Subjek

MONETARY POLICY

Info Detail Spesifik

Jurnal Ilmiah Nasional

Pernyataan Tanggungjawab

Bank Indonesia

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar