Text

Estimating the equity risk premium: the case of greater China

---

Premi risiko ekuitas yang diharapkan adalah input utama dalam berbagai aplikasi keuangan. Ada metode yang berbeda untuk memperkirakan premi risiko. Makalah ini menerapkan dua pendekatan untuk memperkirakannya di pasar China Raya. Lebih khusus lagi, rata-rata Historis dan estimasi relatif diperiksa dengan cermat. Pendekatan pertama diterapkan untuk memperkirakan premi risiko ekuitas ketika pasar pulih dari palung. Kemudian pendekatan estimasi relatif diterapkan untuk membenarkan temuan tersebut. mempertimbangkan tingkat pengembalian yang lebih rendah yang dibutuhkan investor China karena kurangnya peluang investasi. Setelah penyesuaian ini, premi risiko di Cina Daratan ditemukan mendekati dengan yang ada di Hong Kong dan Taiwan. Semua pasar ini memiliki premi risiko yang lebih tinggi daripada di pasar AS. Premi risiko untuk pasar Shanghai dan Shenzhen masing-masing sekitar 8% dan 10%. Premi risiko untuk pasar Hong Kong dan Taiwan adalah 8% dan 9% dibandingkan dengan premi risiko jangka panjang berwawasan ke depan sekitar 4% untuk pasar AS.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Bulletin of monetary economics and banking

No. Panggil

332.46 Bul

Penerbit

Jakarta : Bank Indonesia., 2019

Deskripsi Fisik

18p. : ilus. ; 24cm.

Bahasa

English

ISBN/ISSN

1410-8046

Klasifikasi

332.46

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 22, No. 2/ 2019

Subjek

MONETARY POLICY

Info Detail Spesifik

Jurnal Ilmiah Nasional

Pernyataan Tanggungjawab

Bank Indonesia

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar