Modeling high dimensional asset pricing returns using a dynamic skewed copula model

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Modeling high dimensional asset pricing returns using a dynamic skewed copula model

Gong, Yuting - Nama Orang; Liang, Jufang - Nama Orang; Zhu, jie - Nama Orang;

Kami mengusulkan copula condong dinamis untuk memodelkan ketergantungan multivariat dalam pengembalian aset dengan cara yang fleksibel namun hemat. Kami kemudian menerapkan model tersebut ke 50 dana yang diperdagangkan di bursa. Kopula baru terbukti memiliki kinerja in-sample dan out-sample yang lebih baik daripada kopula yang ada. Secara khusus, model dinamis mampu menangkap pola ketergantungan yang meningkat selama periode krisis keuangan. Sangat penting bagi investor untuk mempertimbangkan struktur ketergantungan dinamis ketika memodelkan pengembalian dimensi tinggi

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: Bulletin of monetary economics and banking
No. Panggil: 332.46 Bul
Penerbit: Jakarta : Bank Indonesia., 2019
Deskripsi Fisik: 28p. : ilus. ; 24cm.
Bahasa: English
ISBN/ISSN: 1410-8046
Klasifikasi: 332.46
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Vol. 22, No. 1/ 2019
Subjek: MONETARY POLICY
Info Detail Spesifik: Jurnal Ilmiah Nasional
Pernyataan Tanggungjawab: Bank Indonesia

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar