Text

Penentuan Harga Opsi Beli Atas Saham PT. ANTAM ( Persero) Menggunakan Model Binomial Fuzzy

---

Opsi merupakan instrumen keuangan yang harganya tergantung pada harga saham yang mendasarinya. Penentuan harga opsi, baik opsi jual maupun opsi bel;i dapat menggunakan model binomial CRR (Cox-Ross-Rubinstein). Dalam model ini hganya memungkinkan adanya dua parameter yaitu u apabila harga opsi adalah volatilitas. Dalam model binomial CRR digunakan volitilitas yang bersifat konstan. Padalan, pada pasar keuangan pergerakan harga saham mengalami fluktuasi sehingga volatilitas juga menjadi fluktuatif. Artikel ini membahas volatilitas pergerakan saham yang fluktuatif dengan memodelkannya menggunakan binomial fuzzy dengan representasi kurva segitiga. Analisis dilakukan terkait dengan adanya tiga interpretasi terhadap representasi kurva segitiga tersebut yang menghasilkan derajat keanggotaan yang berbeda. Selain volatilitas, dalam penelitian ini ditambahkan ukuran atau tingkat risiko p. Sebagai illustrasi, digunakan data pergerakan harga saham PT. Antam (persero) dari agustus 2015 hingga juli 2016.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal matematika, sains, & teknologi

No. Panggil

507 Jur

Penerbit

Jakarta : Universitas Terbuka., 2018

Deskripsi Fisik

17p. ; 28cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1411-1934

Klasifikasi

507

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 19, No. 1, Tahun

Subjek

NATURAL SCIENCE AND MATHEMATICS

Info Detail Spesifik

Jurnal Ilmiah Nasional

Pernyataan Tanggungjawab

Universitas Terbuka

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar