Text

Beta faktor pada variabel CRR ditinjau dari kondisi pasar saham di Indonesia

---

Dalam penelitian ini portofolio yang dibentuk berdasarkan ukuran perusahaan (pertengahan tahun harga saham dirnakhir masa studi ini kali jumlah saham biasa yang beredar).rnPenelitian telah dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara return portofolio danrnkondisi ekonomi dengan menggunakan variabel CRR (disingkat dari Chen, Roll dan Rossrnyang menemukan variabel). Dalam penelitian ini variabel CRR disesuaikan denganrnperekonomian Indonesia. Penelitian ini, menggunakan regresi berganda dan data yang terpisah darirnpasar saham selama kondisi bullish dan bearish, menunjukkan variabel CRR pengaruhrnkembalinya portofolio baik selama kondisi bullish dan bearish, terutama untukrnmenengah dan portofolio berukuran sangat besar. Diferensiasi faktor beta selamarnkondisi bearish dan bullish untuk semua portofolio tidak sangat signifikan.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Visi

No. Panggil

1 Eks

Penerbit

: ., 2006

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

0853-0203

Klasifikasi

1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 14, No. 02, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar