Text
Analisis return pasca terjadinya perubahan harga ekstrem pada saham LQ-45
Dalam konsep hipotesis pasar yang efisien, secara acak ada perubahan harga saham, dan oleh karena itu, harga saham di masa depan, bisa tidak diprediksi berdasarkan perubahan harga saham di masa lalu. Oleh karena itu, banyak penelitian menyatakan bahwa ada beberapa fenomena yang tidakrncocok untuk hipotesis hipotesis pasar yang efisien, di mana satu satunya adalah pembalikan harga. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan seperti fenomena berdasarkan data empiris yang diamati dari indeks saham LQ-45 pada periode Januari 1999 sampai Desember 2000 di mana datarndiambil dari BEJ bulanan dan surat kabar harian Bisnis Indonesia. Pengamatan dilakukan terhadap Abnormal Return dan Kumulatif.
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain