Text

Faktor besaran perusahaan dan tingkat keuntungan dari strategi contrarian di Bursa Efek Jakarta

---

The Contrarian / Overreaction Hipotesis menyiratkan secara bersamaan membelirn(panjang) pecundang sebelumnya dan penjualan (short) pemenang sebelumnya dalam rangka menyadari kelebihan pengembalian. Kebijaksanaan konvensional adalah bahwa ekstrim pecundang sebelumnya undervalued karena reaksi berlebihan investor mungkin dilembagakan oleh beberapa berita buruk dan peristiwa. Makalah ini menelitirnhipotesis pelawan seperti yang diusulkan oleh DeBondt dan Thaler (1985, 1987)rndi Bursa Efek Jakarta. Makalah ini juga membahas peran risiko, diwakili oleh ukuran yang berbeda dari orang-orang portofolio, dalam menjelaskan profitabilitas strategi kontrarian. Menggunakan kembali mingguan dari 1998-2000, makalah ini dowments bahwa strategi kontrarian menghasilkan hasil positif yang signifikan selama periode holding 3 bulan. Selanjutnya, ditemukan bahwa kecenderungan untuk pecundang mengungguli pemenang adalahrnsebagian karena risiko yang berbeda dari pecundang dan portofolio pemenang.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Ventura

No. Panggil

-

Penerbit

: PASPI., 2002

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1410-6418

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 05, No. 01, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar