Text

Forecasting indonesian money demand function with autoregressive distributed lag (ARDL) model

---

Studi ini menganalisis permintaan uang di Indonesia dengan menggunakan model kointegrasi autoregressive distributed lag (ARDL). Variabel determinan yang digunakan adalah pendapatan riil, injlasi, nilai tukar, dan variabel dummy untuk mengakomodasi financial shocks dalam ekonomi domestik. Hasil studi empirik membuktikan bahwa variabel-variabelrndeterminan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan cukup signifikan; pada model permintaan uang Ml terdapat hubungan kointegrasi yang cukup signifikan antara Ml dan determinannya. Model Ml telah lulus uji diagnostic dan uji stabilitas serta menunjukkan deviasi yang kecil antara angka prakiraan dengan angka aktualnya. Disisi lain, model permintaan uang M2 tidak menunjukkan keberadaan hubungan jangka panjang dan tidakrndapat melalui uji stabilitas dengan baik. Hasil tersebut merupakan bukti empirik yang mengindikasikan bahwa untuk merancang kebijakan moneter yang efektif, Ml lebih handal untuk digunakan sebagai variabel permintaan uang di Indonesia.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal BPPK (Badan Pendidikan Dan Peltihan Keuangan)

No. Panggil

-

Penerbit

: PASPI., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2085-3785

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 7, No. 2, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar