Text

Kointegrasi antar nilai tukar dinamik: Studi nilai tukar di beberapa negara Asia Timur

---

Autocointegrations vektor memberikan representasi nyaman untuk estimasi dan peramalan sistem time series ekonomi. Diebold, Gardeazabal, dan Yilmaz baru-baru ini menyatakan bahwa nominal nilai tukar dolar tempat yang berkointegrasi. Di sini, mengkaji implikasi langsung dari temuan mereka, yaitu, kointegrasi yang menyiratkan representasi koreksi kesalahan-menghasilkan perkiraan unggul yang dari patokan martingale, mengingat banyak literatur sebelumnya menyoroti keunggulan prediksi martingale tersebut. Hal ini juga mempelajari tujuh negara tukar tempat harian nominal: Jepang, Thailand, Filipina, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia. Kemudian ia melakukan tes kointegrasi dan menemukan bahwa bukti kointegrasi jauh lebih kuat diperkirakan sebelumnya dan hasilnya konsisten dengan hasil dari latihan peramalan.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Ventura

No. Panggil

-

Penerbit

: PASPI., 2003

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1410-6418

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 06, No. 03, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar