Comparing portofolio weight decision beeween mean variance model and mean variance model with momentum of the stock

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Comparing portofolio weight decision beeween mean variance model and mean variance model with momentum of the stock

Pemilihan alat bantu yang terbaik dalam penentuan pembobotan portofolio aset merupakan tahapan yang penting bagi investor dalam melakukan investasi. Model mean-variance merupakan salah satu alat bantu dalam penentuan porofolio investasi dengan metode memaksimalkan sharpe ratio. Sedangkan momentum adalah kecenderungan dari kinerja yang baik atau buruk dari saham akan bertahan untuk beberapa bulan kedepan. Tingkat pengembalian dari nilai saham memiliki hubungan positif dengan tingkat pengembalian dimasa lampau dengan jangka waktu 3 sampai 12 bulan.Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dari portofolio yang penentuan pembobotannya bedasarkan model men-variance dengan model mean-variance yang mempertimbangkan faktor momentum. Penelitian ini memiliki lingkup membangun mofel mean-variance dan model mean variance yang mempertimbangkan faktor momentum.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: Jurnal Perencanaan pembangunan
No. Panggil: 332 Per
Penerbit: : ., 2016
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 2598-0807
Klasifikasi: 332
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Vol. , No. , Tahun
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar