Text

Estimasi nilai value at risk fortofilio menggunakan metode t-Copula

---

Value at risk adalah alat yang digunakan untuk mengukur risiko kerugian pada investasi portofolio tertentu. nilai dirnRisiko adalah kerugian maksimum investasi dari produk keuangan dengan tingkat kepercayaan yang diberikan selamarndiberikan jangka waktu. Beberapa metode telah dikembangkan untuk memperkirakan Value at Risk, sepertirnsimulasi data historis, simulasi Monte Carlo, GARCH (1, 1) metode, EWMA dll Namun,rnmetode tersebut dianggap tidak mampu menjelaskan struktur ketergantungan antara randomrnvariabel membangun portofolio. Dengan menggunakan fungsi kerja penghubung, ketergantungan antara aset dirndistribusi multivariat dapat dimodelkan yang perilaku marginal dapat diamati dirnlebih detail. Dalam tulisan ini, fungsi t-kerja penghubung digunakan untuk memodelkan struktur ketergantungan darirndistribusi multivariat portofolio aset pulang. t-kerja penghubung mampu model dan memperkirakan t-studentrnmultivariat distribution4without perlu mengasumsikan normalitas variabel acak. t-kopularnFungsi kebutuhan i.i.d. (Independen dan terdistribusi secara identik) karakterisasi data. empirisrnData yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek KualalumpurrnIndeks tercatat selama periode 30 Mei 2008 sampai 30 Mei 2013 (1270 obseNations). Nilai dirnRisiko diperkirakan menggunakan waktu horizoff22 hari dengan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%.rnMembandingkan dengan normal (Gaussian) kopula, t-kopula melakukan lebih baik dari kata kerja penghubung Gaussian. InirnHasil setuju dengan literatur, bahkan perbedaan dalam hasil kami tidak berhenti signifikan.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

Jurnal matematika, sains, & teknologi

No. Panggil

505 Jur

Penerbit

: ., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

1411-1934

Klasifikasi

505

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Vol. 15, No. 01, Tahun

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar