Tujuan makalah ini membuktikan adanya perubahan dramatis dalam stuktur dan pola volatilitas yang bervariasi dari waktu ke waktu antara volabilitas pasar saham indonesia dan global selama wabah covid-19.desain/motodologi/pendekatan analisis ini menggunakan spillover volatilitas diebold-Yilmaz untuk menangkap indeks spilivoler volatilitas.